Особливості тестування радників в MT4
Механічні торгові системи все частіше використовуються в роботі трейдера. Однією з переваг є зменшення несприятливого впливу психологічних факторів на процес торгівлі. торгова платформа MetaTrader 4 , Будучи найбільш поширеним і популярним торговим терміналом, дозволяє створювати і використовувати різноманітні торгові автоматичні і механічні торгові системи, а так само проводити їх тестування та оптимізацію, як на історичних даних, так і в режимі «демо» роботи.
Підготовка радника до тестування в MetaTrader 4. Завантаження історії котирувань
Для тестування радника в торговому терміналі MetaTrader 4 необхідно, перш за все, завантажити історію котирувань тих фінансових інструментів, з якими плануєте працювати. При цьому завантажуються котирування хвилинного інтервалу. Це дозволяє точніше апроксимувати цінові рухи всередині бару в режимі тестування торгових стратегій на великих тайм фреймах (H1, H4, D).
Щоб завантажити хвилинні дані, слід встановити в терміналі MetaTrader 4 розмір історичних даних (меню «Сервіс -> Настройки):
В поле «Макс. барів історії »у вкладці« Графіки »слід встановити вручну число, згідно наступних розрахунків: хвилинні дані одного року містять 525600 барів. Відповідно, знадобиться понад 5 млн. Барів для 10-річної історії. Для вступу в силу значення нових параметрів, необхідний перезапуск програми.
Дані історії завантажуються в модулі програми «Архів котирувань» (пункт «Сервіс -> Архів котирувань»).
У вікні необхідно вибрати період - 1 хвилина, а так же символ торгового інструменту, для якого потрібно завантажити історію. Потім натиснути на кнопку «Завантажити». Тепер, після завантаження, база даних містить необхідну кількість котирувань. Слід пам'ятати, що кількість завантажених даних може у різних брокерів відрізнятися.
Також необхідно провести узгодженість котирувань на різних часових інтервалах, що досягається перерахунком даних хвилинного інтервалу в дані більших тайм фреймів. Виконується така операція за допомогою скрипта «period_converter», який слід перетягнути на хвилинний графік фінансового інструменту:
При цьому у вікні вхідних параметрів слід вказати тривалість перераховується тимчасового в хвилинах (M15-15; H1-60; ...). Узгодження необхідно повторити для всіх тимчасових інтервалів.
Алгоритм тестування радника в торговому терміналі MT4
Для тестування радників використовується модуль «Тестер стратегій» (пункт «Вид -> Тестер стратегій»):
Необхідно вказати у вікні тестера стратегій наведене нижче
- валютна пара і часовий період, на якому планується тестування
аналізований радник, а так само властивості
спосіб апроксимації рухів ціни (рекомендується «все тики»)
необхідність візуалізації процесу тестування
(В разі невстановленої опції «Використовувати дату» тестування буде проведено на всіх історичних даних)
необхідність проведення оптимізації параметрів радника
Вибір радника і параметрів тестування в тестері стратегій
Необхідно в списку «Радники» вибрати радник для тестування. У списку торгового терміналу в папці «experts» знаходяться всі скомпільовані експерти. Кнопка «Властивості експерта» дозволяє відкрити список додаткових налаштувань радника. У графі «Тестування» можна подивитися і задати загальні параметри радника:
Ви можете встановити тут валюту депозиту, початковий розмір торгового рахунку, характер торгових угод: з усіма угодами - Short і Long, тільки позиції на покупку - Only Long, тільки позиції на продаж - Only Short. Параметри оптимізації будуть розглянуті нижче.
Нижче приведена вкладка «Вхідні параметри», яка містить основні перемінні, що роблять вплив на алгоритм роботи експерта:
Якщо вам необхідно змінити значення параметрів, то для цього потрібно відредагувати стовпець значень. Встановлені параметри слід зберегти на диску і пізніше завантажити. Для повернення значень за замовчуванням слід клікнути на кнопку «Скидання».
Налаштування «Період» і «Символ» тестера стратегій
В поле «Символ» задається фінансовий інструмент, на якому буде здійснюватися тестування радників, а в «Період» - тайм фрейм. Необхідною і найважливішою умовою проведення якісного тестування обов'язкова наявність хвилинних історичних котирувань фінансового інструменту.
Метод моделювання тестера
У випадаючому списку «Модель» необхідно вибрати пункт «Всі тики». Цей спосіб забезпечує точну емуляцію цінової динаміки всередині бару і робить процес тестування більш достовірним.
Часовий діапазон тестування
Якщо вам необхідно використовувати не всі історичні дані, а лише частину, необхідно включити опцію тестера «Використовувати дату» і ввести необхідні вам значення дати в полях вікна «Від» і «До».
Ефект візуалізації тестування
Ця опція дозволяє трейдеру спостерігати за процесом тестування, а так само регулювати швидкість надходження історичних котирувань. Також, в цьому режимі будуть відображатися на графіку моменти відкриття позицій і їх закриття експертом.
Запуск процесу тестування і аналіз отриманих результатів
Запускається процес тестування натисканням кнопки «Старт» тестера стратегій. За індикатором ходу виконання можна оцінити час виконання операції:
Після завершення процесу тестування на екрані з'являться вікна нових вкладок: «Результати», «Графік», «Журнал» і «Звіт».
У вкладці «Результати» можна переглянути всі події та їх послідовність під час тестування стратегії:
У цій таблиці містяться календарні параметри (дата і час) проведення тестування, тип (установка ордера, модифікація позиції, відкриття, закриття або видалення ордера, закриття позиції по стоп-лосс або тейк-профіт ). Кожна торгова операція пов'язана з номером ордера, присвоюються йому під час установки. Решта стовпчики, відповідно, вказують результат останньої торгової операції, а так само загальний баланс торгового рахунку.
У вкладці «Журнал» знаходиться налагоджувальна інформація безпосередньо самого процесу тестування експерта. Тут містяться успішно виконані операції, а також помилки, що виникли під час роботи радника:
Вкладка тестера стратегій «Графік» відображає баланс (лінія синього кольору), а також динаміку торгового рахунку з урахуванням відкритих позицій (вільні кошти - зелена лінія). Ці лінії часто збігаються, а сильна розбіжність говорить про те, що позиції перетримати.
У вкладці тестера стратегій «Звіт» відображаються найважливіші результати тестування радника.
Прийнято вважати, що результати тестування досить точні, якщо індикатор моделювання дорівнює і більше 90%, а показник помилок неузгодженості відповідає нулю. Якщо результати гірші цих показників, необхідно історію для хвилинного тимчасового інтервалу перезавантажити.
Найбільш важливі показники системи - максимальна просадка, чистий прибуток, кількість угод.
Кількість угод відображає частоту входів в ринок, тобто, приблизну кількість часу, необхідне для проведення в ринку трейдером при торгівлі по цій тестируемой системі.
Максимальна просадка - означає максимальну суму збитків, а так само вказує необхідний мінімальний розмір стартового торгового рахунку для нормального роботи тестируемой торгової системи.
Чистий прибуток означає різниця між початковим і кінцевим станом балансу рахунку.
Фактор відновлення (співвідношення прибутку до максимальної просідання) - це важливий показник роботи радника і його ефективності. При ефективній роботі фактор відновлення повинен бути більше трьох.
Так само, важливими характеристиками радника є середня прибуткова / збиткова угода. Оптимальним варіантом є співвідношення середньої прибутку до середніх збитків 1: 3, а також перевищення числа збиткових угод над прибутковими на рівні 1: 2. Тобто, повинна зростати прибуток, а збитки швидко фіксуватися.
Велике значення має показник психологічного чинника, який визначається максимальним числом безперервних програшних угод. Якщо він високий, то краще використання такої торговельної системи відкласти, або трейдер повинен бути готовим морально пережити «чорну» смугу.
Візуалізація тестування радника в терміналі MT4
Тестер стратегій дозволяє трейдеру переглянути торгові події безпосередньо на графіку, які виникали в період аналізу радника. Є два способи візуалізації: під час тесту радника і після проведення тесту.
Для візуалізації в режимі після проведення тесту необхідно клікнути на рядок «Відкрити графік» на вкладці «Налаштування». Відкриється нова вкладка у вікні MT4 з символами укладених угод і графіком тестируемой валютної пари.
Другий режим дозволяє переглядати графік тестованого інструменту безпосередньо в період тестування. Даний режим можна активізувати опцією «Візуалізація», розташованої на вкладці «Налаштування» тестера. Після натискання на «Старт» графік тестованого валютного інструменту буде відкритий автоматично, і на нього будуть надходити послідовно змодельовані тики. При цьому, ви можете регулювати швидкість їх надходження, а так само призупинити надходження котирувань повністю. Кнопкою «Пропустити до» трейдер має можливість запустити візуалізацію з певного моменту часу.
Відкриття позиції позначається стрілками червоного і синього кольорів. Золоті стрілки показують момент закриття торгової угоди, а похилі лінії відображають час її існування на ринку.
Оптимізація радника в терміналі MT4
В процесі проведення оптимізації радника є можливість підібрати параметри торговельної стратегії, які на досліджуваній ділянці історії покажуть максимально прибуткові результати торгівлі. Сам процес оптимізації полягає в автоматичному прогоні декількох варіантів тестування. Кожен прогін здійснюється зі своїм індивідуальним набором параметрів, а потім вибирається прогін з параметрами, які показали оптимальний результат. Як критерій системи найчастіше враховується показник чистого прибутку.
Параметри оптимізації радника налаштовуються у властивостях експерта:
Для цього треба вибрати критерій вибору стратегії в списку «оптимизируемого параметр». Найчастіше, вибирається значення «Баланс». При цьому, включення опції «Генетичний алгоритм» час процесу оптимізації прискорює, використовуючи для цього отримані дані відпрацьованих проходів раніше. Це вносить деяку погрішність в обчислення, тому остаточну оптимізацію слід проводити з відключеним генетичним алгоритмом.
У «вхідних параметрах» властивостей експерта відзначаються діапазонні варіації параметрів експерта. Беруть участь в оптимізації параметри відзначаються галками, і для них задається крок зміни параметра, а також початкове і кінцеве значення.
Вкладка «Оптимізація» дозволяє трейдеру відкинути будь-який з результатів оптимізації, якщо досягається одне з перерахованих умов під час прогону:
Для спрацьовування по зазначеній умові необхідно відзначити його прапорцем і установити числове граничне значення цієї умови.
Для виконання оптимізації слід встановити в тестері стратегій у вкладці «Налаштування» опцію «Оптимізація» і натиснути кнопку «Старт»:
Процес оптимізації займе певний час:
Після його завершення з'являться вкладки: «Графік оптимізації», а так само «Результати оптимізації». Отримані результати оптимізації включають всі підсумки проведених прогонів:
Всі дані відсортовані і скомпоновані по оптимизируемого параметру. Для установки обраних оптимальних параметрів радника необхідно в якості експерта зробити подвійний клік на рядку мишею.
Графік оптимізації демонструє область можливих прибуткових налаштувань:
По осях показані оптимізуються параметри, а більш яскравий колір відображає максимальний баланс.
Практичне використання МТС
Слід пам'ятати, що навіть добре протестована на історії система ніколи не є гарантією успішних показників при торгівлі на реальному рахунку. Тому основне завдання тестування, а так само і оптимізації радників - аналіз ринку і вироблення торгових правил. А повна передача управління торговим рахунком роботу - рішення ризиковане і гарантію отримати прибуток вам навряд чи хтось дасть.
Дивіться також по темі:
- Переглядів: 13440
- 08.07.2015 о 20:26
- Автор: Admin
Теги